Европейский центральный банк заявляет, что банкам придется рассчитывать свой риск, связанный с изменением климата
По словам Европейского Центрального Банка, кредиторы в регионе должны будут рассчитать риск, с которым они могут столкнуться из-за изменения климата, как в своих кредитных, так и торговых операциях, когда они пройдут тест в следующем году.
Банки должны будут предсказать, как их балансовые отчеты будут эволюционировать в течение 30 лет, а также любые связанные с этим потери, с которыми они могут столкнуться в процессе перехода к более устойчивой экономике, согласно методологии, опубликованной Центральным Банком в понедельник.
ЕЦБ также призывает кредиторов оценить влияние теоретического резкого увеличения цен на выбросы углекислого газа в течение трехлетнего периода. В сентябре Блумберг сообщил о включении торговых рисков.
В последнем стресс-тесте, который будет проходить с марта по июль 2022 года, ЕЦБ будет рассматривать наиболее детальный взгляд на банки, которые могут столкнуться с политикой по смягчению последствий изменения климата, которая может вывести компании, загрязняющие климат, из бизнеса, а также экстремальной погодой. Контролирующая сторона обвинила отрасль в том, что она слишком медлила в изучении рисков, связанных с изменением климата, в начале этого года, ссылаясь на противоречивые данные и отсутствие внимания со стороны руководителей.
Краткосрочная часть теста предполагает, что цены на углерод поднимутся до 100 долларов за тонну в период 2024 года на несколько лет раньше, чем в сценариях, разработанных международными центральными банками и регулирующими органами. По словам ЕЦБ, хотя это побочный риск, он имеет преимущество, проверяя уязвимость банков перед нынешним риском беспорядочного перехода.
По словам ЕЦБ, такой резкий и неожиданный рост цен на выбросы углерода или другие косвенные меры по сокращению выбросов поразят углеродоемкие отрасли, в то время как другие части экономики также будут иметь косвенное воздействие через производственные цепочки и другие эффекты второго раунда.
Это упражнение, которое является частью более широкого анализа того, как банки борются с климатическими рисками, также включает в себя вопросы о том, сколько доходов вы получаете от углеродоемких отраслей промышленности, а также об объеме выбросов, которые они финансируют. В дополнение к сценариям, связанным с риском перехода, банкам будет предложено смоделировать воздействие физических рисков, таких как наводнения, в течение одного года.
В то время как европейские политики склоняются к банкам, чтобы отвлечь средства от отраслей, загрязняющих окружающую среду, ЕЦБ сосредоточился на обеспечении того, чтобы банки были готовы к рискам в более жарком мире. В понедельник, ЕЦБ вновь заявил, что после этого теста не произойдет повышения требований к банковскому капиталу, но что кредиторы, которые не могут понять свои риски, могут столкнуться с прямым барьером.