Краткосрочные кредитные дефолтные свопы в США выросли на 22 б.п.
ЛОНДОН, 6 октября, Reuters - Кратковременные свопы кредитных дефолтов, инструменты, используемые для хеджирования кредитного риска, еще больше возросли в среду, что отражает страхи, что Соединенные Штаты могут начать дефолт, если Конгресс не согласится быстро расширить полномочия по займам Казначейства.
По данным IHS Markit ( IHS Markit ), в течение одного года CDS сейчас торгуют 25 базисными точками, что на три мега над средуй подходит к концу, и на 22 bps от уровня « месяца-аго ». Двухлетние CDS торгуются в среду в 22 баррикада против 19 баррелей во вторник и 5 барс в месяц назад.
Кривая CDS недавно перевернута, указывая на то, что инвесторы рассматривают краткосрочные риски как более высокие на американском рынке, чем далее. Пятилетние СКД достигли 16 баррелей, по сравнению с 10 баррелями в месяц назад, но значительно ниже более коротких теноров, как показали данные Markit.
Конгресс США застрял в тупике, который может угрожать финансовым крахом, если законодатели не поднимут максимум государственных заимствований до 18 октября, на день, когда у американского казначейства хватит денег на оплату счетов или на день, когда республиканцы начнут делать дефолт.
Доходы от казначейских векселей, созревших даже после этой даты, резко возросли, чтобы отразить страхи перед дефолтом.