Американские исследователи разрабатывают подход к оценке климатических рисков
Евр. 24 Jul. 24 Reuters - Исследователи из Нью-Йоркского Федерального резервного банка разработали подход к измерению риска, связанного с климатом,– возможный ранний шаг в сторону оценки того, имеют ли финансовые учреждения достаточно капитала, чтобы противостоять им.
Издание документа, описывающего новую методологию, может означать ранний шаг к возможному стресс-тесту на климат для американских банков. Это подход, уже используемый другими глобальными центральными банками, который вызвал сильную критику со стороны американских республиканских законодателей, которые утверждают, что контроль за таким риском выходит за пределы компетенции центрального банка.
Председатель ФРС Джером Пауэлл, со своей стороны, сказал, что считает, что обеспечение устойчивости банков к угрозе изменения климата прямо входит в мандат ФРС.
В пятничной работе, озаглавленной « Тестирование стресса климата », впервые намечены точные примеры того, как ФРС могла бы проверить уязвимость банков и финансовой системы в целом к потрясениям, когда страна движется к сокращению выбросов углекислого газа, поглощающего тепло.
По словам исследователей, банки, предоставляющие финансирование фирмам, занимающимся ископаемым топливом, как ожидается, пострадают, когда риск дефолта их кредитных портфелей возрастает по мере того, как экономика переходит в менее углеродную среду. Если банки не имеют права на значительные потери вследствие резкого увеличения физических рисков или изменения рисков перехода, изменение климата представляет собой значительный риск для финансовой системы. Исследователи разработали метрик для оценки климатических рисков и обнаружили, что для некоторых банков с большим риском ископаемого топлива он был экономически существенным. Используя Citigroup в качестве примера, исследователи сообщили, что ожидаемое количество капитала, которое потребуется для того, чтобы собрать в условиях климатического стрессового сценария, чтобы восстановить пруденциальный коэффициент капитала, составляющий всего 7800 миллиардов долларов США в 2020 году, в то время, когда цены на нефть снижались, в то время как пандемия сокращала спрос на энергию.
Представитель Citigroup отказался комментировать эту статью.
Международные банки крупных банков в Соединенных Штатах, Великобритании, Японии, Канаде и Франции с течением времени имели тенденцию к упадку и росту, но в целом они это обнаружили.
Исследователи не рассматривали прямое воздействие климатических погодных явлений, хотя они заявили, что включение таких рисков может быть следующим шагом в будущем.
Банковские регуляторы США, в том числе ФРС, уже начали требовать более широкого раскрытия информации о том, как климатические риски могут повлиять на стоимость банковских активов.