Подкрался незаметно

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Исследование: вероятность банковского кризиса в России — 55%, впереди крах системообразующего банка

Николай Дзись-Войнаровский

15 октября, 2014 19:52

4 мин

Одно из трех условий, по которым оценивают наступление банковского кризиса, уже выполнено в России. Впереди — проблемы у одного из крупнейших банков, говорится в докладе Центра макроэкономических исследований и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Экономисты опираются на определение системного банковского кризиса, данное в 1998 году специалистами МВФ. При кризисе должно выполняться по крайней мере одно из трех условий:

— клиенты должны изъять значительную часть своих средств из банков, или эти средства должны быть принудительно «заморожены»;

— доля проблемных активов в банковской системе должна превысить 10%;

— чтобы предотвратить последствия первых двух событий, должна быть проведена реорганизация или национализация более 10% банков или масштабная (объемом больше 2% ВВП) единовременная докапитализация банков.

Первое условие уже выполнено, считают в ЦМАКП: в первом квартале 2014 года количество денег клиентов в российских банках сократилось на 1,4%, а если посчитать деньги только физических лиц — на 3,9%. «Таким образом, формально с этого момента можно говорить об идущем системном кризисе банковского сектора», — подводят итог в ЦМАКП.

Ситуация ухудшится, предупреждают экономисты. Доля проблемных активов (то есть кредитов, которые люди или фирмы взяли, но не отдают) вырастет с нынешних 8% до 10%. Затем возникнет угроза «потери устойчивости, как минимум, одним из "системообразующих" банков с последующей вынужденной поддержкой его капитализации за счет средств государства». Проще говоря, у одного из крупных банков дела пойдут настолько плохо, что государство придется дать ему денег, чтобы не допустить краха.

Центробанк в августе составил список из 19 системно значимых банков, который не раскрывает. Известно, что основной критерий попадания в список — размер организации. Аналитики не раз пытались вычислить список. Вот, например, документ, составленный порталом «Банки.ру».

Есть еще один способ оценить серьезность ситуации. Аналитики ЦМАКП вычисляют на основе экономической статистики вероятность наступления банковского кризиса. Как видно из графика ниже, сейчас она равна 0,55, или 55% (синяя линия). Коричневая вертикальная черта — кризис 2008 года, зеленая линия — момент, когда наша банковская система вошла в зону высокого риска.

Вероятность банковского кризиса. Источник: ЦМАКП

Пока аналитики рассуждают о росте безнадежных долгов, сами должники выходят на демонстрации. Сегодня, 15 октября, россияне, взявшие перед кризисом 2008 года ипотеку в валюте в «ОТП Банке» и «КредитЕвропаБанке», пикетировали здание Центрального банка в Москве на Неглинной улице.

В письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной они излагают суть своих проблем:

«Например, заемщик, вложивший 1 300 000 рублей первоначального взноса и взявший кредит 3 638 016 рублей (что соответствовало 160 000 швейцарских франков по курсу на момент заключения договора) на 30 лет, после 6 лет регулярных платежей и досрочных погашений стал должен "ОТП банку" 5 467 265 рублей в результате ипотеки в швейцарских франках, то есть больше, чем стоила скромная двухкомнатная квартира площадью 49 квадратных метров. А остаток долга по кредиту сравнялся с нынешней рыночной ценой квартиры».

Далее в письме говорится, «желание платить по кредиту есть, но оно не может совместиться с финансовыми возможностями заемщиков». Их предложение такое — перевести валютный долг в рубли по курсу рубля на дату выдачи и к этой сумме применить среднерыночную ставку по кредиту в рублях.

Заемщики убеждены, что государство должно их спасать, хотя они сами брали кредит в надежде переиграть банк — брали ипотеку в валюте, когда рубль укреплялся. По их логике, если бы курс российской валюты продолжил рост, то ЦБ обязан был бы сейчас спасать тех, кто взял ипотеку в рублях вместо франка и доллара.

На это у пикетчиков запасен аргумент, отвергнуть который властям будет сложнее: «Банк России уже оказал помощь банкам после мирового экономического кризиса 2008 года и сейчас также готов поддержать банки, попавшие под санкции Евросоюза. Почему простые заемщики оказались наедине со своей бедой?».

ТЕГИ

поддержать проект

Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе

Маленькая чашка кофе